Qazan/Zərər Oranı

Qalibiyyət/zərər nisbəti, qazanan ticarətlərin ümumi sayının itirilən ticarət sayına nisbətidir. Nə qədər qazandığını və ya itirdiyini nəzərə almır, ancaq qazanan və ya itirən olsaydı.

Qalib/Zərər Oranı Formuludur

Qalibiyyət/zərər nisbəti, qazanan ticarət olaraq da ifadə edilə bilər : itirilən ticarət. Qazanma/itki nisbəti "müvəffəqiyyət nisbəti" olaraq da bilinir.

Açar yeməklər

  • Qazanma/itki və ya müvəffəqiyyət nisbəti, bir tacirin itirən ticarət sayına nisbətlə qazandığı hərracların sayıdır.
  • Başqa sözlə, qalibiyyət/zərər nisbəti, bir treyderin ticarətində neçə dəfə pul itirəcəklərinə nisbətlə neçə dəfə uğurlu, pul qazanan ticarətə sahib olacağını bildirir.
  • Qazanma nisbəti (qalibiyyət/ümumi ticarət) ilə birlikdə istifadə edilən gəlir/zərər nisbəti, hər bir ticarətdə riskə məruz qalan treyder hesabının maksimum faizini hesablamaq üçün Kelly Kriteriyası düsturunda istifadə edilə bilər.

Qazan/Zərər Oranının Sənə Nə Deyə bilər

Qalibiyyət/zərər nisbəti, gündəlik ticarətçilər tərəfindən gündəlik qazanclarını və ticarətdəki zərərlərini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Treyderin müvəffəqiyyət ehtimalını müəyyən etmək üçün qazanma dərəcəsi ilə, yəni ümumi əməliyyatlardan qazanılan hərracların sayı ilə istifadə olunur. 1.0-dan yuxarı bir qalibiyyət/zərər nisbəti və ya 50% -dən yuxarı bir qazanc dərəcəsi ümumiyyətlə əlverişlidir.

Qazanma/Zərər Oranının Necə İstifadə Ediləcəyinə Nümunə

12 alış -veriş, 18 uduzan olmaqla 30 alış -veriş etdiyinizi düşünün. Bu, qalibiyyət/itki nisbətinizi 12/18 edəcək və bu da 2/3 və ya 2: 3 -ə enəcək. Faiz formatında, qalibiyyət/itki dərəcəsi 12/18 = 2/3 = 0,67 -dir, yəni vaxtın 67% -ni itirirsiniz. Ümumi ticarət sayınızı (30) istifadə edərək, qazanc dərəcəniz və ya müvəffəqiyyət ehtimalınız 12/30 = 40%olardı.

Qazanc/zərər nisbəti, ticarət potensialının zərər potensialına nisbətən mənfəət potensialı olan risk/mükafat nisbətini hesablamaq üçün istifadə olunur. Ticarətin mənfəət potensialı, giriş qiyməti ilə mənfəətin əldə olunacağı hədəflənmiş çıxış qiyməti arasındakı fərqlə müəyyən edilir. Ticarət, hədəf çıxış qiymətində təyin edilmiş bir stop-loss sifarişi ilə həyata keçirilir və mənfəət giriş nöqtəsi ilə stop-loss qiyməti arasındakı fərqlə müəyyən edilir.

Məsələn, bir treyder bir şirkətin 100 səhmini 5,50 dollara alır və 5,00 dollara zərər vurur. Treyder, qiymət 6.50 dollara çatanda yerinə yetirmək üçün satış limiti sifarişi də verir. Ticarət riski 5,50 - 5,00 dollar = 0,50 dollar, potensial mənfəət isə 6,50 - 5,50 dollar = 1,00 dollardır. Treyder, mövqeyi bağladıqdan sonra hər səhmə görə 1.50 dollar mənfəət əldə etmək üçün hər səhm üçün 0.50 dollar risk etməyə hazırdır.

Risk/mükafat nisbəti $ 0.50/$ 1.00 = 0.5 -dir. Bu halda, treyderin riski potensial ödəməsinin yarısıdır. Bu nisbət 1.0 -dan böyükdürsə, bu risk ticarətdəki mənfəət potensialından daha böyükdür. Bu nisbət 1.0 -dan azdırsa, mənfəət potensialı riskdən daha böyükdür.

Yüksək bir qazanc nisbətinə sahib olmaq, bir treyderin müvəffəqiyyətli və ya hətta qazanclı olacağı anlamına gəlmir, çünki risk-mükafat çox yüksək olarsa, yüksək qazanma dərəcəsi çox azdır və qalibiyyət dərəcəsi yüksək risk-mükafat nisbəti çox məna daşımır. çox aşağı.

Qazanma/Zərər nisbətinin məhdudlaşdırılması

Qalibiyyət/zərər nisbəti birja ticarətçilərinin müvəffəqiyyət nisbətini və gələcək müvəffəqiyyət ehtimalını təyin etmək üçün istifadə edilsə də, hər bir ticarətdə qazanılan və ya itirilən pul dəyərini nəzərə almadığı üçün tək başına çox faydalı deyil.

Məsələn, 2: 1 nisbətində bir qalibiyyət/zərər, treyderin itirəndən iki dəfə çox qazanan ticarətə sahib olması deməkdir. Yaxşı səslənir, amma uduzan biznesmenin qazanan ticarətin dollar qazancından üç qat böyük dollar itkisi varsa, treyderin itirmək strategiyası var.